Se você conhece Bitcoin há algum tempo, certamente já notou que há diferenças de preços entre várias corretoras. Devido ao Bitcoin ser um dos ativos com maior liquidez no mundo e ter características de mercado descentralizado, faz com que apareçam muitas oportunidades de arbitragem. Porém, essa operação pode não ser tão simples de executar como aparenta parecer.
O que é arbitragem?
Arbitragem é uma operação financeira que consiste na compra e venda de um determinado ativo de maneira quase simultânea visando o lucro com baixo risco, se aproveitando das oportunidades de ineficiências do mercado. Essa operação visa buscar diferenças de preços de ativos em diversos mercados de forma variada.
Como acontecem essas oportunidades?
Por ser um mercado relativamente novo e descentralizado, as oportunidades de arbitragem são constantes nos pares de Bitcoin. Principalmente quanto há uma grande volatilidade em um curto período, acontece uma assimetria de informação ocasionando essas oportunidades de arbitragem.
Exemplo de arbitragem simples
Um exemplo muito comum de arbitragem é em uma corretora A o preço do 119.189,37 reais em uma outra corretora B 122.359,78 reais, pode-se comprar em uma e vender em outra obtendo o lucro de 3.170,41 reais, importante sempre considerar as taxas para completar essa operação.
Quais dificuldades para se fazer arbitragem de Bitcoin?
Embora seja uma estratégia relativamente simples, há algumas dificuldades para executá-la com lucro. Pois até realizar toda a operação, enviando de corretora para outra, os preços já podem ter mudado devido a alta volatilidade do Bitcoin.
Além disso existem outras variáveis que devem ser consideradas antes de realizar a operação como:
- Tempo e preço de retirada;
- Liquidez do livro de ordens (slippage);
- Reputação da corretora;
- Verificação de conta;
- Manutenção de carteira de depósito.
Outros tipos de arbitragem
Arbitragem triangular: Envolve três ou mais pares de ativos diferentes, tendo em vista a diferença da razão entre esses três pares.
Arbitragem estatística: Estratégia também conhecida como cointegração, onde se faz um teste estatístico para saber se dois pares têm relação do erro estatístico estacionário com isso pode arbitrar essa diferença preços em uma operação de long e short.
Arbitragem de contratos futuros: É a operação de arbitrar a diferença dos prêmios dos contratos futuros em diferentes corretoras e com diferentes vencimentos.
Arbitragem volatilidade: São estratégias que beneficiam-se das diferenças de volatilidades de diferentes contratos de opções.
Arbitragem no Biscoint
Como o Biscoint é um marketplace de corretoras, isso quer dizer que compartilha ordens entre várias corretoras ao mesmo tempo, assim executa as ordens onde o Biscoint tem capital alocado naquele momento. Com essa conectividade a vários livros de ordens de corretoras é possível fazer arbitragem dentro do próprio Biscoint.
Como fazer arbitragem automatizada no Biscoint?
Por ter saldo em várias corretoras nacionais e internacionais, existem momentos em que o preço de compra em uma se torna menor que o preço de venda em outra. Isso abre oportunidades de arbitragem dentro da própria plataforma.
Pensando nisso, nossa equipe criou um robô referência de arbitragem baseado na API para Node.JS, para servir de ponto de partida para a implementação de robôs mais sofisticados.
Não é necessário ser desenvolvedor para rodar o robô de referência, basta seguir as instruções detalhadas na página do projeto, que é open-source e gratuito.
Para ler mais conteúdos sobre Bitcoin, acesse sempre blog.biscoint.io.
Acesse também o portal biscoint.io para comprar Bitcoins.
